Analisi Tecnica le medie mobili

Le Medie Mobili

Anni fa, da poco usciti dalla più grande bolla finanziaria di tutti i tempi...quella del 2000 per intenderci, mi dedicavo spesso a scrivere e a confrontarmi con le decine di traders che incontravo sui forum finanziari, quello che mi irritava era il fatto che molti di loro investivano o speculavano allo sbaraglio...molti di loro non avevano un metodo e le conseguenze erano quelle che immaginate. Ringrazio un mio amico di allora che ha conservato e mi ha rispedito dopo anni una mail che preparai ad uno di loro e che iniziò ad essere inoltrata. Eccola qua e scusatemi per mancanza forse di stile ma era una mail privata.

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----- Original Message ----- From: Luca To: xxx.it Sent: Sunday, January 26, 2003 3:13 AM Subject: Fw: flords Caro amico Mi hai richiesto un metodo e io cerchero' di spiegarti con concetti molto brevi il metodo con la Media Mobile.

Partendo dal presupposto che tu non abbia una metodologia,credo che quanto leggerai potrà esserti di immenso aiuto. Se invece scoprirai che tutto ciò sia inutile ed obsoleto..sono felice ugualmente perche' questo vuol dire che sei avanti con gli studi con il trend following, trading following ecc.

Non ho la presunzione di dirti qualcosa che ti renda invinCibi Alimentile sul mercato,infatti il metodo con la media mobile non ti renderà tale,ma se negli ultimi anni hai avuto un risultato negativo con la borsa ...prova a SIMULARE con quanto ti dirò.

NB:non ti sto dicendo assolutamente di applicare tale metodo ma solo di OSSERVARE il mercato e le rispettive medie mobili.

Non mi perderò in concetti matematici o psicologici.

Condizioni:

1) entra sul mercato quando lo ritieni opportuno e se il mercato non va nella direzione da te auspicata esci sullo stesso valore da dove eri entrato(meglio spendere i soldi solo in commissioni che avere un loss+commissioni) 2)non trasformare mai un gain in un loss(stop profit dinamico)

3)non esiste un prezzo basso ed un prezzo alto

4)non esiste un minimo ed un massimo assoluto

5)suddividi il capitale in piu' parti(se sbagli una volta devi avere altre possibilità)

6)pazienza metodo e disciplina sono le uniche armi del trader

Il metodo

Le medie mobili sono uno strumento di trend quindi non anticipano il mercato ma lo seguono te devi fare altrettanto

Quale media usare?

Da studi fatti e non solo da me è stato dimostrato che la media mobile piu' efficacie sia la MM SEMPLICE.

Che ampiezza devi dare alla MM?

I trend e la volatilità dei vari mercati sono simili ma non uguali,quindi fai una ricerca( in base al mercato dove fai i tuoi investimenti) ed individua quale sia la MM piu' efficace e che dia meno falsi segnali.

Per esempio sul Nasdaq le MM che con tale metodo danno migliori risultati utili sono la MM13 e la MM21 SEMPLICI.

Se sei un investitore molto dinamico usa MM veloci se invece segui i mercati saltuariamente usa MM lente. Quindi se investi nel brevissimo usa MM 13 breve periodo MM 21

Casualmente i numeri sopra citati sono ben noti ai conoscitori della sequenza numerica di Fibonacci.

Se non fai INTRADAY usa un frame DAILY.

Segnali BUY: l'intersezione dal basso verso l'alto dei prezzi sulla rispettiva MM sono un segnale di acquisto!

Quasi sempre i prezzi effettuano un PULLBACK sulla rispettiva MM,quindi se non sei entrato sul primo segnale dato dall'intersezione valuta il successivo pullback come occasione di acquisto

Condizioni che confermano che sei entrato al momento giusto devono essere: Se il trend è discendente e il prezzo perfora la MM questa deve appiattirsi e girare nella stessa direzione del prezzo..se non si verifica esci!!

Se hai sbagliato l'interpretazione del segnale oppure il mercato improvvisamente cambia direzione,applica lo stop loss prima possibile,la migliore cosa sarebbe quella di non uscire dal mercato mai oltre il livello da dove eri entrato(significa non perdere).

Dal precedente grafico hai potuto notare che la MM non si era ne appiattita e ne aveva CAMBIATO direzione!!!!! Le MM che avrai individuato essere le piu' efficienti rappresentano LIVELLI di SUPPORTO e di RESISTENZA

Ricorda i cacciatori di stoploss sono sempre pronti a colpire quindi se sei nella direzione giusta e non hai avuto la possibilità di prendere profitto,non rischi di andare in loss e non osservi segnali interessanti da parte della MM(come ti ho detto prima) puoi attendere anche la chiusura della CANDELA(spero che tu conosca tali simboli).....infatti può verificarsi che questa (il prezzo)perfora la MM e successivamente prima della sua conclusione torni sopra la MM(falso segnale).

Se i prezzi perforano la MM ma questa prosegue la propria direzione molto probabilmente trattasi di falso segnale

Se i prezzi si allontano troppo dalla MM conviene stare in allerta perche' probabilmente il mercato prenderà una pausa

Se noti che i prezzi si sono allontanati dalla MM ma non tendono a ripiegare su di essa (pullback)con altissima probabilità la stanno aspettando per ripartire al rialzo.

Se sei in gain ma inizi ad avere dei dubbi per mancanza di chiari segnali o per altro ....prendi profitto decidi prima con uno stop profit dinamico(cioe' insegui il trend fino a quando non ritraccia) Ricorda entrare sui minimi ed uscire sui massimi puo' accadere ma molto raramente,io dico sempre che in un movimento da 1 a 10 un ottimo risultato e entrare a 3 ed uscire a 7,un buon risultato invece e' quello di non PERDERE!! Se sei in gain accontentati del risultato ottenuto vendi e poi pentiti(le trappole sono sempre dietro l'angolo). Possibilmente utilizza due MM una di brevissimo e una di breve.. non appena entrambe prendono la stessa direzione il segnale di rialzo si rafforza! La conferma del trend in atto l'avrai quando le due MM si incrociano(crossover)e vanno nella stessa direzione....ricorda che le due MM funzioneranno da supporto e resistenza(non dimenticarlo).

Ricorda lo stop loss o lo stop profit e individua quale sia il miglior modo per effetuarli..preferisco non dilungarmi su questo.

Quasi tutti gli esempi citati sono riferiti al trend rialzista....le stesse regole valgono anche per il trend ribassista. So di essere stato ripetitivo (l'ho fatto volutamente) perchè in teoria tutto è facile ma in pratica tutti tendiamo a non ammettere di essere nella direzione sbagliata e ci lamentiamo di essere usciti troppo presto o di essere entrati troppo tardi e io ti ripeto che il massimo e il minimo assoluto non esiste,quindi se riesci a non prenderle e a fare gain non ti lamentare e cerca una nuova occasione!!!!!

Ricorda che da una statistica americana risulta che il 90% dei trader non guadagnano. Quindi cerca di non essere sprovvisto di metodi e di rispettarli.

Aggiungo l'ultima cosa: il metodo delle MM anche se ti darà soddisfazione e meno efficace nei trend laterali quindi se la passione per i mercati non ti abbandonerà cerca di arricchire il metodo,aggiungendo oscillatori, trendline ,canali,figure di AT,nozioni su Gann ,nozioni su Elliott.

Concludo .... "fai di testa tua"sarà una grande soddisfazione e perdonami se mi saro' dimenticato qualcosa l'ora e' tarda.

Ciao LUCA FIORDI

Supporto e Resistenza

Le Figure di Analisi tecnica

I Triangoli

I rettangoli, le flag, i pennat

Doppio e Triplo Massimo - Doppio e Triplo minimo