Fibonacci il trading e i mercati

Fin da bambino la mia passione era Leonardo da Vinci e ad appena 8 anni dopo una lunga insistenza i miei genitori mi portarono a trascorrere una fantastica giornata nella terra natia di Leonardo...Vinci, che distava pochi chilometri dalla mia città.

Fu in quel luogo affascinante che dopo una lunga osservazione delle riproduzione delle armoniose opere d'arte e delle ingegnose macchine di Leonardo comprai un libricino dove un autore sconosciuto parlava di golden ratio... da allora iniziai a scoprire le proporzioni 1,618 e 0, 618 .....

In futuro grazie ai risparmi iniziarono i miei primi investimenti sui mercati azionari...ma per me non era una "tombola" c'era qualcosa di straordinario da scoprire...i movimenti del mercato avevano qualcosa che si ripeteva nel tempo...erano dei movimenti che in uptrend dopo un impulso rialzista tendevano ad avere un impulso ribassista con entità minore e viceversa in downtrend.

Era il lontano 1994 quando grazie al mio primo collegamento ad internet potevo confrontare le mie teorie su Fibonacci e il Trading col resto del mondo....scoprii subito che quanto avevo osservato era già stato studiato da un matematico Statunitense negli anni 20, Ralph Nelson Elliott che intuì e sviluppo la teoria delle onde basata sulla serie numerica di Leonardo Fibonacci....da quel momento si accrescono i miei studi e si moltiplicano le collaborazioni con Toptraders Italiani e d'Oltreoceano, collaboro spesso con realizzatori di software per sviluppare metodologie di Trading con i metodi di Fibonacci...scrivo newsletters e reports finanziari per note testate giornalistiche online...in modo gratuito e per passione.

Come detto nella biografia le proporzioni 1,618 e 0, 618 erano già note nell’antichità e ad esse si fa spesso riferimento come “rapporto aureo” o “divino” a significare che durante i millenni si radicò la convinzione che tale proporzione esprimesse qualche regola universale o legge di natura.

Come se non bastasse, gli stessi risultati delle proporzioni moltiplicati tra di loro danno come risultato 1 (1,618 x 0, 618). Forse non scopriremo mai se per esistere in questo universo "tutto" deve rispettare certe proporzioni e se certe proporzioni sono fondamentali perché questo universo esista.

Fatto sta che sia il gusto del bello, delle proporzioni perfette e del funzionante, in natura si ripete e visto che anche noi esseri umani facciamo parte di questo mondo, siamo sottoposti alle stesse regole. Fra le applicazioni pratiche dei rapporti espressi della precedente serie numerica, esiste quella legata alla valutazione dei ritracciamenti, o movimenti di correzione, che si verificano sui mercati finanziari.

In effetti i partecipanti al "gioco" dei mercati finanziari sono i computer guidati da software automatici e gli esseri umani, entrambi "condizionati" dalla proporzione divina.

L’obiettivo delle mie ricerche era la previsione dell’ipotetico punto di arrivo di una correzione che si sviluppava dopo un movimento direzionale.

Ormai siamo tutti d'accordo che i ritracciamenti più probabili dopo un movimento rialzista o ribassista siano riconduCibi Alimentili a rapporti derivati dalla serie di Fibonacci: 23,6%; 38,2%; 50% e 61,8% 76,4%

Da tale studio si evince che dopo un determinato movimento si verificherà un movimento opposto (pullback) con entità condizionata anche dal ritracciamento di Fibonacci

Come detto in altre sezioni la serie di Fibonacci è la seguente: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377,..le regole che ne conseguono sono le seguenti: la somma di due numeri qualsiasi adiacenti nella sequenza dà come risultato il numero successivo nella sequenza, ad esempio, 1+1=2; 1+2=3; 2+3=5; 3+5=8; dopo i primi numeri, il rapporto fra ogni numero e il numero successivo nella sequenza tende al rapporto 0,618.

Ad esempio 21/34=0,6176; 34/55=0,6181; 55/89=0,6179; 89/144=0,6180; 144/233=0,6180 eccetera.

Dopo i primi numeri, il rapporto fra ogni numero e quello precedente nella sequenza tende al rapporto 1,618. Ad esempio 34/21=1,6190; 55/34=1,6176; 89/55=1,6181; 144/89=1,6179; 233/144=1,6180. Dopo i primi numeri, il rapporto fra ogni numero e il numero alternato successivo tende al rapporto 0,382.

Ad esempio 21/55=0,3818; 34/89=0,3820; 55/144=0,3819; 89/233=0,3819; 144/377=0,3819. Dopo i primi numeri, il rapporto fra ogni numero e il numero alternato precedente nella sequenza tende al rapporto 2,618, es. 55/21=2,6190, 89/34=2,6176, 144/55=2,6181, 233/89=2,6179, 377/144=2,6180 eccetera.

Senza svelare quanto scoperto in anni di studio posso elencare in modo semplice e adatto anche ai neofiti come si utilizzano i ritracciamenti di Fibonacci sui mercati finanziari nel rapporto prezzo tempo.

I ritracciamenti di Fibonacci servono per determinare livelli di supporto e di resistenza unitamente a obiettivi di prezzo. Essi sono basati su una linea tracciata tra un massimo e un minimo relativi (o viceversa).

Se il trend è al rialzo, i valori del ritracciamento scenderanno da 0% a 100%. L'applicazione del Se il trend è al ribasso, i valori del ritracciamento saliranno da 0% a 100%. In corrispondenza dei valori dei rapporti di Fibonacci, si tracciano linee orizzontali, proiettate verso destra, indicanti livelli di probabile supporto o resistenza futuri. Di solito viene tracciata anche la linea corrispondente al 50%,che è il primo rapporto utile della sequenza numerica (1/2)

esempio pratico

Gli archi di Fibonacci Gli archi possono essere tracciati sul grafico insieme ai ritracciamenti di Fibonacci, oppure singolarmente.

Sono tracciati come arco di cerchio (o cerchio completo), centrati sull'ultimo picco o valle, e intersecando la trendline in corrispondenza dei livelli di ritracciamento di Fibonacci. La logica dello strumento prevede che i prezzi tendano a reagire sia ai valori degli archi che a quelli dei ritracciamenti, proprio in funzione del ruolo di supporti o resistenze da questi assunto.

Gli Archi di Fibonacci vengono tracciati con centro in corrispondenza dell'ultimo minimo, e raggi corrispondenti ai livelli di Fibonacci. E' interessante notare il comportamento del prezzo in corrispondenza degli archi del 50% e 61.8%, che in questo caso funzionano come resistenze.